La Capilla del Dulce Nombre de Jesús está adosada a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, situada en la calle San Pablo. La capilla, propiedad de la hermandad, está situada a los pies de la nave de la Epístola. Es, junto con la cabecera de la iglesia y algunos pequeños elementos, el único resto que queda de la primitiva iglesia medieval del convento de San Pablo.
La actual capilla se compone de lo que fueron en origen tres capillas funerarias, construidas en el siglo XIV. Por lo tanto, es un espacio de una sola nave, cubierta por tres espléndidas bóvedas de lacería mudéjar sobre trompas. Posee pinturas de finales del siglo XIV. Aunque tiene entrada natural desde la parroquia por medio de una reja a los pies, también posee dos puertas al exterior, una pequeña en la cabecera y otra grande en el lateral, rematada en arco apuntado.
En el interior, todos sus muros están cubiertos por un alto alicatado de mosaicos con motivos de lacerías, algunos originales del siglo XIV. De sus paredes cuelgan nueve pinturas del excelente pintor Juan de Valdés Leal, que fueron realizadas en 1659 para los retablos de la iglesia del convento de San Benito de Calatrava. Los temas representados son el Calvario, la Inmaculada Concepción, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, San Andrés, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, San Sebastián y Santa Catalina.
En su exterior destaca el rosetón de piedra de la cabecera, fechado en la segunda mitad del siglo XIV, así como un gran medallón de jaspes del siglo XVIII. En el año 1587 se convierte en la sede canónica de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, conservándose en el archivo la escritura original que se firmó con la Orden de los Dominicos.
Durante el mes de agosto de 2005 se acometió la primera fase de la restauración de las bóvedas mudéjares de la capilla, tocándole el turno a la que cubre el altar mayor y presbiterio. La intervención fue dirigida por el profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla Juan Abad Gutiérrez y financiada por las Fundaciones de El Monte, Cajasur y Caja Madrid. Fue sometida a una profunda limpieza, pues presentaba una capa de material que ocultaba los restos de policromía que tuvo en origen.
En el 2005 también se firmó un convenio entre la hermandad y la Fundación Sevillana Endesa, por el cual se procedió a una nueva y artística iluminación de la capilla.
Durante el año 2009, se procede a la tercera y última fase de la restauración de las bóvedas de la capilla. La primera tal como se entra en el recinto, igualmente dirigida por el profesor Juan Abad Gutiérrez, quien también ha dirigido la limpieza y restauración del rosetón medieval de la capilla.
Durante esos años, y culminando con ello la conservación integral de nuestra sede canónica, también se llevó a cabo la restauración de los paños de azulejería de la capilla (2008), así como el nuevo dorado del altar (Abel y Justi SL. 2012-2014) y la restauración del fresco (D. Juan Abad. 2015) que sirve de fondo a nuestro Sagrado Misterio en su culto diario.